Investasi P2P, obligasi, dan deposito membangun portofolio optimal pada tahun 2024

Menurut perkiraan platform Robocash, pada tahun 2024, solusi optimalnya adalah mempertahankan dua pertiga portofolio investasi pada instrumen pendapatan tetap.

Spesialis Robocash menganalisis 9 aset investasi berbeda untuk menentukan struktur portofolio yang optimal. Penelitian ini menguji 10 model alokasi portofolio* dan mempertimbangkan korelasi aset.

Portofolio model Black-Litterman menjanjikan pengembalian tertinggi pada tahun 2024 tetapi menyarankan untuk mengalokasikan semua dana dalam kripto. “Tentu saja, pendekatan ini bertentangan dengan gagasan diversifikasi dan secara signifikan meningkatkan risiko investasi”. - komentar para ahli. 

Dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi, tren diversifikasi portofolio tetap relevan. “Metode algoritma Konno-Yamazaki dan HRP menyarankan agar kami mengalokasikan semua 9 aset yang dianalisis ke dalam satu portofolio. Pendekatan ini memitigasi beberapa risiko, namun jelas bukan pendekatan yang paling efisien dalam hal keuntungan”.

Pilihan paling optimal adalah struktur yang diidentifikasi dalam optimasi Pareto. Portofolio tersebut mencakup 64.9% aset pendapatan tetap, yaitu obligasi, investasi P2P, dan deposito. Sisanya terdiri dari aset dengan return variabel (30.6%) dan aset valuta asing (4.5%). “Pengembalian di sini lebih rendah dibandingkan, misalnya, dalam hal memaksimalkan diversifikasi atau mempertimbangkan tingkat bebas risiko untuk rasio Sharpe. Namun kombinasi ini optimal dalam hal mencapai rasio pengembalian risiko terbaik.” - para ahli menambahkan. 

* Daftar metodenya antara lain sebagai berikut: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (rata-rata VAR bersyarat), model Black-Letterman, Sharpe-ratio, Risk and return parity, Robust optimasi, Konno-Yamazaki (Mean Deviasi Absolut), HRP (Optimasi berbasis Pembelajaran Mesin Paritas Risiko Hierarki), minimalisasi risiko Pareto, dan maksimalisasi profitabilitas.

Baca di Google Dokumen

iklan

Catatan untuk Editor: Robo.cash adalah platform investasi otomatis yang berbasis di Kroasia dengan jaminan pembelian kembali atas investasi yang beroperasi di Uni Eropa, Inggris, dan Swiss. Diluncurkan pada bulan Februari 2017, platform ini milik perusahaan keuangan UnaFinancial yang menyediakan layanan fintech di pasar negara berkembang di Asia dan Eropa. Sebagai bagian dari holding, Robo.cash bekerja berdasarkan model “peer-to-portfolio” yang memberikan peluang untuk berinvestasi dalam pinjaman konsumen dan komersial yang diterbitkan oleh perusahaan afiliasi. Pada tanggal 30 November 2023, mereka telah menarik lebih dari €85 juta investasi dan mendanai pinjaman senilai lebih dari €750 juta. 

Foto oleh Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Bagikan artikel ini: