Tes stres #EBA harus lebih fokus pada risiko sistemik Uni Eropa, kata auditor

Tes tekanan bank terbaru oleh Otoritas Perbankan Eropa (EBA) seharusnya lebih menuntut dalam menguji ketahanan bank terhadap risiko sistemik di seluruh UE, menurut laporan baru oleh Pengadilan Auditor Eropa. Guncangan yang disimulasikan sebenarnya lebih ringan daripada yang dialami selama krisis keuangan 2008 dan skenario merugikan yang digunakan tidak secara tepat mencerminkan semua risiko sistemik yang relevan dengan sistem keuangan UE, kata auditor. Selain itu, saat merancang dan melaksanakan pengujian, EBA sangat bergantung pada pengawas nasional, tetapi kekurangan sumber daya dan tidak dapat mengawasi mereka secara efektif.

Sejak 2011, EBA telah menjalankan stress test Uni Eropa untuk menilai ketahanan bank terhadap guncangan seperti resesi yang parah, kehancuran pasar saham atau hilangnya kepercayaan. Auditor memeriksa apakah tes 2018 sesuai untuk tujuan. Mereka melihat kriteria untuk memilih bank dan proses untuk mengidentifikasi risiko.

"Bank-bank Eropa seharusnya diuji terhadap guncangan finansial yang lebih parah," kata Neven Mates, anggota Pengadilan Eropa Auditor yang bertanggung jawab atas laporan tersebut. “Selain itu, keputusan kunci di EBA diambil oleh perwakilan pengawas nasional dan perspektif seluruh UE tidak cukup dipertimbangkan dalam cara tes dirancang dan dilakukan.”

Tes stres 2018 memberlakukan skenario buruk yang kurang parah di negara-negara dengan ekonomi lemah dan sistem keuangan yang lebih rentan. Untuk alasan ini, dampak rendah pada bank-bank tertentu mungkin bukan karena kesehatan mereka yang lebih baik, melainkan karena tingkat stres yang lebih rendah sedang diterapkan. Auditor juga menemukan bahwa tidak semua bank yang rentan dimasukkan dalam tes dan bahwa bank-bank tertentu dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dikeluarkan.

EBA berhasil mengoordinasikan tes dalam tenggat waktu yang ketat, melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pada saat yang sama, Bank Sentral Eropa (ECB), bank sentral dan otoritas nasional memainkan peran yang sangat menonjol dalam perancangan tes. Selanjutnya, ketika datang untuk memverifikasi bagaimana bank memperkirakan dampak, EBA memutuskan untuk bergantung sepenuhnya pada pengawas nasional dan ECB. Ditambah dengan kemampuan EBA yang terbatas untuk mengendalikan proses stress-testing, sumber daya yang terbatas dan pengaturan tata kelola yang kompleks, ini tidak kondusif untuk memastikan hasil yang sebanding, tidak bias dan dapat diandalkan untuk bank di berbagai Negara Anggota.

Meskipun EBA membuat jumlah data bank yang tak tertandingi dapat diakses, beberapa informasi penting, yaitu persyaratan modal untuk masing-masing bank dan berapa banyak bank akan melanggar mereka di bawah tekanan, masih kurang.

Auditor merekomendasikan agar Komisi Eropa meninjau dan memperkuat pengaturan tata kelola EBA dan meningkatkan sumber dayanya sehingga tes stres di masa depan tidak mengalami kekurangan serupa. Pada saat yang sama, EBA harus:

iklan

• Tingkatkan penyebaran geografis pengujiannya dan pilih bank yang didasarkan juga pada risiko sistemik, bukan hanya pada ukuran;
• mendefinisikan tingkat stres minimum untuk UE secara keseluruhan dan mempertimbangkan risiko dari sudut pandang sistem keuangan Uni Eropa, dan;
• meningkatkan kontrolnya atas desain tes dan memperkuat pendekatan pengawasannya.

EBA didirikan di 2010, dengan salah satu tugasnya adalah menjalankan tes tekanan bank Uni Eropa, yang dilakukan di 2011, 2014, 2016 dan 2018. Tes stres 2018 termasuk bank-bank 48 di negara-negara 15. Skenario yang merugikan adalah proyeksi tiga tahun negatif dari kondisi ekonomi makro termasuk PDB, pengangguran, harga rumah dan suku bunga.

Sejak 2014, auditor Uni Eropa telah menerbitkan sejumlah laporan yang berkaitan dengan serikat perbankan, termasuk pada EBA dan konteksnya yang berubah, Mekanisme Pengawas Tunggal, Dewan Resolusi Tunggal dan manajemen krisis ECB untuk bank. ECA menyajikan laporan khusus kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti parlemen nasional, pemangku kepentingan industri dan perwakilan masyarakat sipil.

Laporan khusus 10 / 2019 Tes stres Uni Eropa untuk bank: jumlah informasi bank yang tak tertandingi yang disediakan tetapi koordinasi yang lebih besar dan fokus pada risiko yang diperlukan tersedia di Situs ECA dalam bahasa 23 Uni Eropa.

Bagikan artikel ini: